Lo que en algún lugar vi publicado como análisis avanzado cuantitativo para finanzas con librería en Python, lo hice en excel en mi tiempo libre.
Se trata de una matriz de correlación de retornos de activos financieros. La teoría propone que el riesgo siempre es menor (mayor) en la formación de un portafolio en el cual los activos estén menos (mas) correlacionados. El ejercicio está hecho con 10 empresas de prestación de servicio de energía eléctrica del índice S&P 500.
NEE – NextEra Energy, Inc.
SO – The Southern Company
DUK – Duke Energy Corporation
AEP – American Electric Power Company, Inc.
EXC – Exelon Corporation
XEL – Xcel Energy Inc.
ETR – Entergy Corporation
PCG – Pacific Gas & Electric Co.
NRG – NRG Energy, Inc.
PNW – Pinnacle West Capital Corporation
No está bien inducir a pensar que un programa de computador hará el trabajo de pensar y saber lo que se necesita en análisis cuantitativo de cualquier área o nivel.
Si le interesa el archivo excel puede recuperarlo acá.